利率敏感性缺口是什么

利率敏感性缺口是指在一定时期，如距付息日1个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债就是正缺口，资产小于负债为负缺口。 　　利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测而采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；预测利率下降，可采用负缺口战略；若是预测利率不变...